استراتيجيات التداول باختصار في r

إم جديدة جدا ل R ومحاولة ل باكتست استراتيجية إيف مبرمجة بالفعل في ويالثلاب. العديد من الأشياء أنا لا أفهم (و لا يعمل بوضوح :) أنا لا تحصل على أسعار قريبة لطيف في ناقلات. أو نوع من ناقلات ولكن يبدأ مع هيكل وأنا لا أفهم حقا ما هذه الوظيفة لا. ولهذا السبب سلسلة بلدي، 1 مكالمة ربما لا يعمل. n لوتنرو (سلسلة) لا تعمل إما، ولكن أنا بحاجة إلى أن حلقة لذلك أعتقد إذا كنت تحصل على هذه الأسئلة 2 أجاب استراتيجية بلدي يجب أن تعمل. أنا ممتن جدا لأي مساعدة..R يبدو معقدا جدا حتى مع تجربة البرمجة في لغات أخرى نعم أنا نوع من نسخ بعض خطوط التعليمات البرمجية من هذا البرنامج التعليمي و don39t حقا فهم هذا الخط. أعني سلسلة، 1 اعتقدت أن تطبيق وظيفة f على كوتولومنكوت 1 من هذه السلسلة. ولكن منذ هذه السلسلة هو بعض كومبلي مع هيكل الخ. I39m نتحدث عن هذا البرنامج التعليمي: R-بلوجرسباكتستينغ-a-التداول-استراتيجية نداش ميشيز يونيو 6 14 في 14: 22 هذا هو المنصب الثالث في باكتستينغ في إكسيل و R سلسلة وسوف تظهر كيفية باكتست استراتيجية بسيطة في R. إيت سوف تتبع الخطوات 4 داميان المبينة في منصبه حول كيفية باكتست استراتيجية بسيطة في إكسيل. الخطوة 1: الحصول على البيانات وظيفة جيتسيمبولس في كوانتمود يجعل هذه الخطوة سهلة إذا كنت تستطيع استخدام البيانات اليومية من ياهو المالية. وهناك أيضا أساليب (ليس بالمعنى الدقيق) لسحب البيانات من مصادر أخرى (فريد، جوجل، أواندا، R حفظ الملفات وقواعد البيانات، وما إلى ذلك). يمكنك أيضا استخدامها كقالب لكتابة وظيفة مخصصة لمورد معين تستخدمه. قم بتشغيل الأمر أدناه إذا لم يتم تثبيت كوانتمود بالفعل استخدام حزمة كوانتمود (الأحمال تر، شتس، وحديقة الحيوان) سحب بيانات سبس من ياهو (جيتسيمبولس إرجاع كائن شتس) الخطوة 2: إنشاء مؤشر يحتوي حزمة تر العديد من المؤشرات. يتم كتابة المؤشرات لجعلها سهلة الجمع بينهما بطرق مبتكرة وغير تقليدية. بدءا من المراجعة 106 على R - تزوير، تر لديها مؤشر دفي. حساب مؤشر دفي دفي lt - دفي (كل غسيك)) كل () يستخرج عمود سعر الإغلاق الخطوة 3: إنشاء قاعدة التداول الخاصة بك نظرا لأن قاعدة التداول هذه بسيطة - كانت طويلة 100 إذا كان دفي أقل من 0.5 وقصير 100 خلاف ذلك، - يمكن أن تكون مكتوبة في سطر واحد. قواعد أكثر تفصيلا و أندور موقف الموقف يمكن القيام به أيضا، ولكن تتطلب المزيد من التعليمات البرمجية (رسي (2) مع موقف التحجيم هو مثال على قواعد أكثر تعقيدا الموقف التحجيم). لاحظ أيضا أن متجه إشارة متخلفة، مما يتجنب نظرة إلى الأمام التحيز. إنشاء إشارة: (طويلة (قصيرة) إذا كان دفي أقل من (أعلاه) 0.5) تأخر حتى يتم تطبيق إشارة يوم أمس على العودة سيغ lt - لاج (إيفيلز (دفيدفي لوت 0.5، 1، -1)) الخطوة 4: منحنى التداول رولزيكيتي كما هو الحال في داميانز سبيل المثال، رمز أدناه هو نهج مبسط الذي هو الاحتكاك ولا يمثل الانزلاق. يأخذ الرمز أدناه نسبة مئوية اليوم العائد ويضاعف ذلك من قبل يوم أمس إشارة حجم الموقف (دائما - 100 في هذا المثال). أنا أيضا فرعية إرجاع النظام لمطابقة النتائج في ملف إكسيل. حساب عوائد تستند إلى إشارة ريت lt - روك (كل غسيك)) سيغ إرجاع مجموعة فرعية لمطابقة البيانات في ملف إكسيل ريت lt - ريت2009-06-022010-09-07 الخطوة 5: تقييم أداء الاستراتيجية ذكر داميان أهمية تقييم الاستراتيجية الخاصة بك . لحسن الحظ للمستخدمين R، حزمة بيرفورمانساناليتيكش يجعل هذا سهلا. مع بضعة أسطر من التعليمات البرمجية يمكننا عرض السحب، والمخاطر الهبوط، وملخص الأداء. استخدام حزمة بيرفورمانساناليتيكش إنشاء جدول يبين إحصاءات السحب إنشاء جدول من تقديرات الخطر السلبي الرسم البياني منحنى الأسهم، والأداء اليومي، والانسحاب كل شيء هناك ل باكتستينغ استراتيجية بسيطة في R. لم يكن ذلك التخويف، هل كان يرجى ترك ردود الفعل إذا كنت تتحرك الخاص بك باكتستينغ من إكسيل إلى R و ثيريس شيء كنت معلقة على أو لديك تلميح رهيبة تود للمشاركة. هيريس نسخة موجزة من التعليمات البرمجية في الوظيفة المذكورة أعلاه إذا كنت تريد أن تكون قادرة على نسخ لصق كل ذلك في كتلة واحدة: باكتستينغ استراتيجية تداول الأسهم بسيطة ملاحظة: هذه الوظيفة ليست المشورة المالية هذا هو مجرد وسيلة ممتعة لاستكشاف بعض من وقدرات R لاستيراد البيانات والتلاعب بها. قرأت مؤخرا وظيفة على إتف النبي التي استكشفت استراتيجية مثيرة للاهتمام تداول الأسهم في إكسيل. استراتيجية بسيطة: العثور على نقطة عالية من الأسهم على مدى 200 يوما الماضية، وعدد عدد الأيام التي انقضت منذ أن عالية. إذا كان أكثر أقل من 100 يوما، تملك الأسهم. إذا كان 8217s أكثر من 100 يوما، don8217t تملك ذلك. هذه الاستراتيجية بسيطة جدا، ولكنها تعطي بعض النتائج المثيرة للإعجاب. (لاحظ أن هذا المثال يستخدم البيانات التي لم يتم تعديلها من الانقسامات أو توزيعات الأرباح، ويمكن أن تحتوي على أخطاء أخرى. وعلاوة على ذلك، فإننا نقوم بتجاهل تكاليف التداول وتأخير التنفيذ، وكلاهما يؤثر على أداء الاستراتيجية.) تنفيذ هذه الاستراتيجية في R بسيط، ويوفر العديد من المزايا على التفوق، وأهمها هو أن سحب بيانات سوق الأسهم إلى R هو سهل، ويمكننا اختبار هذه الاستراتيجية على مجموعة واسعة من المؤشرات مع جهد قليل نسبيا. أولا وقبل كل شيء، نقوم بتحميل البيانات ل غسيك باستخدام كوانتمود. (غسيك) تقف على مؤشر سامب 500). بعد ذلك، نقوم بإنشاء دالة لحساب عدد الأيام منذ ارتفاع n-داي في سلسلة زمنية، ووظيفة لتنفيذ استراتيجية التداول لدينا. هذه الوظيفة الأخيرة يأخذ 2 معلمات: ن-يوم عالية كنت ترغب في استخدام، وأرقام من الأيام الماضية أن عالية سوف تعقد الأسهم. المثال هو 200 و 100، ولكن هل يمكن بسهولة تغيير هذا إلى أعلى مستوى 500 يوم ونرى ما سيحدث إذا كنت تحتفظ الأسهم 300 يوما الماضية أن قبل انقاذ. وبما أن هذه الوظيفة هي بارامتريزد، يمكننا بسهولة اختبار العديد من الإصدارات الأخرى من استراتيجيتنا. نحن سادة بداية استراتيجيتنا مع الأصفار لذلك سيكون نفس طول البيانات المدخلات لدينا. (إذا كنت ترغب في شرح أكثر تفصيلا للأيام وظيفة سينسهيغ، انظر المناقشة حول عبر التحقق من صحة). نحن ضرب موقفنا (0،1) ناقلات من عائدات من الفهرس للحصول على استراتيجيتنا 8217s يعود. الآن نقوم بإنشاء وظيفة لإرجاع بعض الإحصاءات حول استراتيجية التداول، ومقارنة استراتيجيتنا إلى المعيار. إلى حد ما بشكل تعسفي، قررت I8217ve للنظر في العائد التراكمي، يعني العائد السنوي، نسبة شارب، والفوز، يعني التقلب السنوي، الحد الأقصى للسحب، والحد الأقصى طول السحب. إحصاءات أخرى سيكون من السهل تنفيذها. كما ترون، هذه الاستراتيجية تقارن بشكل إيجابي مع الافتراضي 8220buy وعقد 8221 النهج. وأخيرا، نقوم باختبار استراتيجيتنا في 3 مؤشرات أخرى: فتس التي تمثل أيرلندا والمملكة المتحدة، مؤشر داو جونز الصناعي. الذي يعود إلى عام 1896، و N225. الذي يمثل اليابان. I8217ve فونكتيوناليزد العملية برمتها، حتى تتمكن من اختبار كل استراتيجية جديدة مع 1 سطر من التعليمات البرمجية: لا يفوتون تحديث الاشتراك في المدونين R لتلقي رسائل البريد الإلكتروني مع أحدث المشاركات R. (لن ترى هذه الرسالة مرة أخرى.)